Ведущий риск-аналитик в Отдел валидации моделей некредитного риска

Обязанности:
- Проводить независимую оценку качества (валидацию) ML/DL моделей. Валидация включает в себя качественные и количественные исследования, анализ бизнес-требований, иногда при необходимости - построение альтернативной модели. Результат валидации содержит оценку применимости модели в Банке, выводы о выявленных потенциальных или фактических недочетах, предложения по улучшению качества модели и модельного процесса;
- Взаимодействовать с командами разработки, бизнеса, мониторинга и др.;
- Участвовать в оптимизации процессов валидации моделей, в частности, создание методологии тестирования новых типов моделей.

Требования:
- Обязательно наличие высшее образования (магистр);
- Опыт работы в анализе данных и machine learning более двух лет;
- Понимание основных ML/DL принципов и алгоритмов, метрик качества;
- Уверенное владение Python для DS/ML задач (pandas, numpy, sklearn, spark, xgboost/lightgbm/catboost);
- Опыт разработки нейросетевых проектов;
- Знание SQL и принципов работы с БД;
- Git, JIRA, Confluence;
- Сильная математическая подготовка (теория вероятностей, математическая статистика);
- Желание совершенствовать модели и процессы их использования в Банке.

Условия:
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Гибридный формат работы;
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.