Middle/Senior Data Scientist (регуляторные модели по розничным продуктам)

Описание

В Центр портфельного риск-моделирования (Блока Риски) ищем коллегу на роль Middle DS в направлении разработки регуляторных моделей. Вы будете работать в большой и организованной команде профессионалов и разрабатывать модели с существенным эффектом на доход и капитал Банка. Получите уникальную возможность глубоко погрузиться в кредитные процессы крупнейшего Банка РФ и стать профессионалом в этой области. Примете участие во взаимодействии с многими командами: инженеров данных, разработчиков, методологов и аналитиков. Вы получите уникальный опыт работы с моделями, которые влияют на весь Банк. Финансовые эффекты мониторятся на уровне руководства Блока и Банка. Вы сможете менять не только практику нашего Банка, но и всего рынка розничных продуктов.

Обязанности

* исследования и разработка регуляторных моделей по заказу департамента рисков розничного бизнеса (модели pd/lgd/ead/пр., продукты потребительское кредитование/ жилищное кредитование/кредитные карты и пр.). поддержка процессов на всех этапах жизненного цикла регуляторных моделей: постановка задачи на сбор данных (для de) и участие в подготовке данных для разработки моделей определение «длинного списка», целевой переменной, периодов разработки и калибровки проведение исследований по расчету целевой переменной обучение, калибровка, тестирование и участие во внедрении модели оценка эффектов на риск-метрики, согласование с заинтересованными участниками сопровождение модели, разбор кейсов по запросам. * взаимодействие с методологами, владельцами, архитекторами данных, сотрудниками бизнес-подразделений, аналитиками на стороне владельца. * подготовка аналитических / презентационных материалов для руководства банка и рабочей группы банка России.

Требования

* высшее техническое / математическое / финансовое / экономическое образование * понимание и использование в работе методов анализа данных: математическая статистика, теория вероятностей, методы моделирования (в том числе ML) * высокий уровень навыков в части анализа данных с использованием инструментов sql, python, spark * понимание принципов финансовых и экономических моделей * преимуществом является понимание основных методологических требований банка россии (845-п, 590-п) и мсфо в части моделей кредитного риска * опыт разработки / валидации моделей кредитного риска розничных сегментов является преимуществом * умение выстраивать эффективную коммуникацию как внутри команды, так и с представителями смежных подразделений. Приветствуется: * знание международных стандартов в части регуляторных моделей оценки кредитного риска (basel, eba, ecb) * знание принципов организации и стандартов архитектуры автоматизированных систем в банке * интерес к изучению и желание применять современные технологии (ml, ai и т.д.) в банковской сфере.

Условия

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская * формат работы: фулл тайм офис * годовая премия * корпоративный спортзал и зоны отдыха * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * регулярные митапы и развитое DS-community * расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.