Middle Data scientist (валидация моделей)

Описание

Мы ищем опытного специалиста в области анализа финансовых моделей для работы в команде независимой валидации моделей. Вы будете выступать ключевым звеном контроля качества финансовых моделей, используемых в оценке рисков и ценообразовании финансовых инструментов.

Обязанности

* проведение независимой верификации и комплексной оценки качества моделей прайсинга экзотических производных финансовых инструментов, а также риск-моделей (включая VaR, CVA, PFE) * анализ корректности математических предпосылок, устойчивости моделей и их соответствия бизнес-требованиям и рыночным условиям * разработка, совершенствование и внедрение методологии валидации моделей, включая создание новых количественных тестов и метрик качества * построение и развитие инструментов автоматизации процессов валидации с использованием Python * подготовка аналитических заключений по результатам валидации, формирование рекомендаций по доработке моделей * презентация результатов работы, аргументация выводов и защита предложенных решений перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками * участие в коммуникации между различными подразделениями (разработка, риск, бизнес) для повышения качества моделей и процессов их использования.

Требования

* уверенные навыки программирования на Python, опыт разработки структурированного и поддерживаемого кода, понимание принципов объектно-ориентированного программирования * глубокое знание теории вероятностей, математической статистики и основ стохастического анализа * понимание принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов (включая процентные, валютные и кредитные деривативы) * опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях будет преимуществом * способность анализировать сложные модели и интерпретировать результаты * навыки презентации и аргументации своих выводов для различной аудитории.

Условия

* комфортный современный офис м. Кутузовский пр. * **формат работы - офис** * годовая премия * корпоративный спортзал и зоны отдыха * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * регулярные митапы и развитое DS-community * расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.