Руководитель направления по аналитике и стресс-тестированию/ Лидер продукта

Описание

В кластер «Риск-аналитика» дивизиона «Риски корпоративного и инвестиционного бизнеса» открыт набор на вакансию лидера продукта «Аналитика и стресс-тестирование» **Суть роли:** организация работы команды анализа корпоративного кредитного портфеля. **Функции команды:** * Выявление концентрации кредитного риска во всех сегментах корпоративного кредитного портфеля * Определение, автоматизация расчета и мониторинг портфельных риск-метрик * Координация работы по улучшения качества портфельных данных * Глубокая работа с данными портфеля CashFlow-моделей компаний, организация работы по улучшению качества этих данных * Прогнозирование, планирование и стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля, резервов и доходности по портфелю * Владение калькуляторами и моделями планирования резервов МСФО и РСБУ * Анализ резервов МСФО и РСБУ под корпоративный портфель, предложение и внедрение мер для увеличения точности резервирования * Подготовка сводных аналитических материалов в зоне ответственности команды для первых лиц Банка. **Профиль кандидата:** Руководитель с 1)      глубоким пониманием кредитных рисков корпоративного портфеля крупного банка и опытом финансового анализа крупных компаний 2)      практическим опытом анализа больших данных и желанием перенести data-driven подходы по управлению розничным кредитным риском в корпоративный риск-менеджмент 3)      опытом руководства командой аналитиков, в т.ч. с опытом набора команды 4)      готовностью сталкиваться с вызовами в решении задач по улучшению качества данных 5)      умением подготовить качественный материал с результатом анализа и презентовать результаты первым лицам Банка **Приоритет:** выпускникам топовых вузов математических и технических факультетов (МФТИ, Мехмат МГУ, РЭШ и т.п.)

Обязанности

* Развитие калькуляторов и моделей планирования для увеличения точности планирования резервов и стресс-тестирования * Автоматизация и автономизация прогнозирования и планирования * Вывод большого количества новых портфельных и финансовых метрик для мониторинга и прогнозирования качества портфеля и точности резервирования * Организация работы по улучшению качества данных CashFlow-моделей корпоративных компаний * Реализация связи портфельного изменения прогнозных фин.метрик из CashFlow-моделей с прогнозными и наблюдаемыми риск-метриками портфеля.

Требования

* Глубокое понимание кредитных рисков корпоративного портфеля крупного банка и опытом финансового анализа крупных компаний * Опыт управления командой аналитиков от 3-х лет * Высшее техническое или математическое образование (МФТИ, Мехмат МГУ, РЭШ и т.п.) * Практический опыт анализа больших данных и желанием перенести data-driven подходы по управлению розничным кредитным риском в корпоративный риск-менеджмент * Готовность сталкиваться с вызовами в решении задач по улучшению качества данных * Умение подготовить качественный материал с результатом анализа и презентовать результаты первым лицам Банка.

Условия

* комфортный современный офис м. Кутузовский пр. * формат работы - офис * годовая премия * корпоративный спортзал и зоны отдыха * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * регулярные митапы и развитое DS-community * расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.