Стажер Quant-Risks

Описание

Моделирование финансовых рынков, разработка подходов к управлению рыночными рисками

Обязанности

Разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов; Развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением; Сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

Требования

Студент очной формы обучения Студент российского вуза Курс обучения: 2-6 курс бакалавриата и специалитета или 1-2 курс магистратуры или в 2026 году закончил бакалавриат/магистратуру Город проживания: Москва или Балашиха, Видное, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Ивантеевка, Королёв, Котельники, Красногорск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щёлково, Троицк График работы: 40 часов в неделю, очный формат Обязательные Hard Skills: Уверенное владение Python, Знание SQL, Хорошее понимание математической статистики. Будет преимуществом: Опыт работы с Git, Знание NLP (Natural Language Processing), Английский от upper-intermediate

Условия

Оплачиваемая стажировка Длительность стажировки: 3 месяца График работы: не менее 20 часов Офисный формат Комфортный современный офис