Стажер в казначейство

Описание

Казначейство Сбера — это R&D-центр управления активами и пассивами банка. Мы не просто проводим платежи, мы строим математические модели процентного риска, прогнозируем ликвидность на триллионы рублей и оптимизируем трансфертное ценообразование (_FTP_). Наша команда состоит из выпускников лучших технических и экономических вузов страны.

Обязанности

### **Чем предстоит заниматься:** * **математическим моделирование:** участие в разработке и калибровке моделей оценки стоимости опционов на досрочное погашение кредитов _(Prepayment models)_ и моделей поведения вкладчиков _(Lapses modeling)_ * **анализом _ALM/Liquidity_:** расчет показателей разрывов ликвидности (_Gap-анализ_) и гэпа процентной маржи (_NII Sensitivity_) при различных макроэкономических сценариях * **работой с данными:** написание сложных SQL-запросов и скриптов на Python (Pandas, NumPy) для обработки сырых данных о сделках Казначейства; автоматизация сбора метрик из хранилищ данных. * **стресс-тестированием:** помощь в проведении регулярных стресс-тестов капитала и ликвидности по сценариям Банка России и внутренним моделям Шока * **ценообразованием:** поддержка расчетов внутренней ставки фондирования (_FTP_) и кривых доходности под руководством методологов. * **аналитикой рыночных рисков:** мониторинг позиций торгового портфеля, расчет _VaR_ (Value at Risk) и подготовка аналитических записок для комитета по рискам.

Требования

### **Мы ждем что, вы:** * являетесь студентом бакалавриата или магистарутуры технических или финансовых ВУЗов * имеете знания финансовой математики: свободное владение концепциями временной стоимости денег (_TVM_), дюрации, выпуклости (_convexity_), понимание производных финансовых инструментов (форварды, свопы, опционы) * имеете понимание банковской индустрии. Понимание устройства банковского баланса (Assets vs Liabilities), принципов работы нормативов Базель III/IV, механизмов усреднения обязательных резервов и функционирования денежного рынка * владеете навыками программирование на Python, SQL * знаете MS Excel на уровне сложных формул и макросов приветствуется * умеете использовать нейросети в работе

Условия

### **Что мы предлагаем:** * комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская * ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию * корпоративный спортзал и зоны отдыха * уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития * расширенный ДМС и льготное страхование для семьи * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера * корпоративную пенсионную программу