Data Scientist (валидация ml моделей)

Описание

Ты специалист с опытом работы в Data Science более 3 лет? Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков. Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science. Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности. С какими моделями работаем? * Модели динамического ценообразования * Прогноз досрочного погашения банковских продуктов * Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов

Обязанности

* разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей) * погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей * оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом * применять LLM-фреймворки для автономизации работы * писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.

Требования

* глубокое понимание: ML/DL, временных рядов * владение Python: пишешь читаемые функции, быстро разбираешься в чужом коде * умеешь создавать окружения и оптимизировать код под Big Data * уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoop, знаешь ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn) * отлично разбираешься в теории вероятностей и мат. статистике (мы часто пишем новые методологии и количественные тесты).

Условия

* офисный формат в Санкт-Петербург (Уральская 1) * ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия * расширенный ДМС и льготное страхование для семьи * уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития * выгодная ипотека для сотрудников * подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера * корпоративная пенсионная программа.