Quantitative Researcher (Senior)

Исследовать рыночные данные и краткосрочные закономерности, связанные с ликвидностью, исполнением, хеджированием и межплощадочными взаимодействиями.

Самостоятельно формулировать количественные гипотезы, определять подход к их проверке и выстраивать корректный дизайн экспериментов и валидации.

Работать с большими объёмами рыночных данных: находить и объединять источники, контролировать качество, синхронизировать данные и формировать необходимые признаки.

Применять ML/DL и методы последовательного принятия решений там, где они подходят для конкретной исследовательской задачи.

Оценивать стратегии в реалистичной среде с учётом рыночных условий и ограничений исполнения, проводить paper/shadow-тестирование и анализировать переход от исследований к реальной торговле.

Разрабатывать воспроизводимый исследовательский код на Python и совместно с командой доводить подтверждённые решения до production.

Практический опыт в 2–3 Quant/ML-проектах

Сильный Python и уверенная инженерная база.

Хорошее знание статистики, теории вероятностей, оптимизации и временных рядов.

Понимание temporal leakage, selection bias, uncertainty и корректной OOS-проверки.

Понимание рыночной динамики, особенностей исполнения и факторов, влияющих на результат стратегии.

Практический опыт работы с ML/DL на финансовых данных и временных рядах.

Умение самостоятельно формулировать подход к исследовательской задаче и проверять гипотезы на практике.

Общее понимание устройства и особенностей crypto-рынка.

Полная занятость.

Гибридный формат работы.

Офис в центре Москвы.