Quant/ML Researcher

hirix — это рекрутинговый партнёр по поиску IT-талантов. Мы помогаем компаниям собирать сильные команды, а специалистам находить проекты, где их экспертиза действительно нужна. Подбираем в IT, Digital, AI и ведём каждого кандидата от первого контакта до оффера.

Наш заказчик расширяет команду и ищет Senior Quant/ML Researcher.

О проекте и команде:
Технологическая компания, развивающая quantitative-инфраструктуру и ML-решения для рынков цифровых активов. Проект находится на pre-launch стадии, команда специализируется на quant research, machine learning и blockchain-разработке.
Задачи на этой роли:

• Полный цикл исследований по краткосрочной микроструктуре, LP/хеджированию, исполнению, межплощадочным сигналам, распределению риска и смежным задачам crypto/DeFi;
• Дизайн исследования: гипотеза, target/разметка, baseline, метрики, причинно корректная OOS-проверка, анализ режимов и явные критерии GO/NO-GO;
• Работа с данными: поиск источников, выравнивание времени, контроль качества, построение признаков и воспроизводимые контракты данных;
• ML/DL по структуре задачи; RL или другие методы последовательного управления - только когда они действительно оправданы;
• Реалистичная симуляция и торговая экономика: комиссии, проскальзывание, ликвидность, задержки, adverse selection, impact, fill assumptions, хеджирование и синхронизация DEX/CEX;
• Paper/shadow-стратегии, анализ sim-to-real и совместная работа с quant developer при переносе доказанных решений в production;
• Инженерный стандарт исследования: воспроизводимые эксперименты, чистый Python, критичные проверки, мониторинг и дисциплинированное использование LLM/агентов.

Ожидания от кандидата:

• Проверяемый опыт 2-3 Quant/ML проектов, где вы лично отвечали за существенную часть цепочки от постановки задачи и данных до проверки, кода и решения о внедрении либо GO/NO-GO;
• Отличный Python и сильная инженерная база: вы сами пишете, отлаживаете и ревьюите исследовательский код;
• Сильную статистику, вероятность, оптимизацию и работу с временными рядами: временную зависимость, leakage, selection bias, uncertainty и честную OOS-проверку;
• Глубокое практическое понимание микроструктуры и исполнения: order book/flow, liquidity, latency, fees, slippage, adverse selection, impact, sizing и hedging.
• Сильное практическое владение ML/DL для последовательных финансовых данных и способность отличать реальный сигнал от оптимизации метрики;
• Высокую самостоятельность: структурировать неясную проблему, выбирать наиболее информативный эксперимент, быстро останавливать слабые гипотезы и принимать решения на основании доказательств;
• Рабочее понимание структуры crypto-рынка. Прямой опыт DeFi/DEX будет плюсом, но сильный CEX/microstructure опыт может его компенсировать при быстрой адаптации.

Условия и возможности:

• Полная занятость, 5/2, гибридный/удаленный формат, офис в центре Москвы;
• Работа с реальным капиталом, где качество исследования, реалистичность исполнения и риск-контроль имеют прямое значение;
• Прямая работа с Quant/ML, разработкой и руководством компании, высокая самостоятельность и короткий цикл обратной связи;
• Небольшая команда, где сильное исследование может стать production-системой, а не закончиться презентацией;
• Компенсация всех необходимых инструменты и ПО для работы.