Старший аналитик по валидации розничных ПВР-моделей

Задача нашей команды — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован (60%) на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента.

Задачи не ограничиваются исключительно валидацией риск-моделей, но также покрывают и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и вносить свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.

Чем предстоит заниматься

• Проводить валидацию ПВР-моделей.
• Собирать данные для валидации моделей.
• Проверять гипотезы об улучшении моделей и подготавливать соответствующие рекомендации.
• Проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке.
• Отвечать за визуализацию результатов.
• Участвовать в автоматизации процессов.
• Выстраивать коммуникацию с внутренними подразделениями и контрагентами.

Наши ожидания

• Не менее двух лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании.
• Высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование.
• Уверенные знания в статистике, эконометрике, теории вероятностей.
• Опыт работы с большими массивами данных.
• Уверенные навыки работы с Python, SQL.
• Навыки работы с Power BI (или другой BI-системой).
• Английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate.

Условия

• Возможность работать из офиса или удаленно.
• Широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения.
• Поддержка профессионального сообщества аналитиков внутри банка.
• Комфортный офис в центре Москвы.
• ДМС со стоматологией с первых дней работы и доплаты по больничным листам, а также скидки на продукты банка и партнеров.