Стажер Risk-Quants

Описание

Наша команда занимается созданием следующего поколения интеллектуальных систем для анализа рисков. Среди наших проектов: Разработка NLP моделей на основе LLM, создание sota AI-агентов и мультиагентных систем для операционных и ESG-рисков. Cоздание transformer-based моделей для решения банковских задач на финансовых данных; моделирование финансовых рынков с помощью машинного обучения. Разработка классических ML-моделей для процесса кредитования, которые являются ядром бизнеса Сбера и ключевым драйвером прибыли.

Обязанности

* заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками * развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением * сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

Требования

* очная форма обучения, 2+ курс * образование с математическим уклоном: предпочтительно * понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики * программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch) * базовые знание ML/DL * классические методы ML, Deep Learning * современные генеративные модели / RL-алгоритмы * архитектуры и принципы LLM. **Будет плюсом:** * наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д. * окончание курсов ШАД, Vega или аналогов * опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL).

Условия

* комфортный современный офис  * формат работы - офис (возможен гибрид) * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * программа адаптации и помощь руководителя на старте.