Эксперт по валидации риск-моделей

Что тебе предстоит делать:

• Проводить независимую валидацию моделей расчета провизий (МСФО 9), моделей антифрод и андеррайтинга, а также осуществлять проверку макро-поправок (Forward-looking) для AQR и НСТ;

• Управлять модельным риском, систематизировать используемые в банке модели (скоринги, рейтинговые системы, модели оценки рыночных и операционных рисков) и вести их единый реестр;

• Осуществлять независимую оценку критичности и классифицировать модели по уровню материальности и рискованности для минимизации потерь от ошибок моделирования;

• Проводить оценку и бэк-тестинг поведенческих моделей, а также анализ чувствительности в рамках ВПОДК и ВПОДЛ;

• Поддерживать нормативную базу по моделям, готовить официальные экспертные заключения с детальным описанием результатов проверок, ограничений моделей и рекомендаций по их устранению, а также мониторить процесс работы над замечаниями.

Мы ожидаем от тебя:

• Высшее профильное образование (математическое, техническое, эконометрика или количественные финансы);

• Опыт независимой валидации или разработки риск-моделей в банках второго уровня или компаниях Big 4 от 3 лет;

• Глубокое понимание методологии МСФО 9 (IFRS 9) и ключевых компонентов оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD);

• Знание регуляторных требований Республики Казахстан, включая Постановление Правления АРРФР № 86 по ВПОДК и управлению модельным риском;

• Практический опыт проведения бэк-тестирования, анализа чувствительности и стресс-тестирования моделей;

• Уверенное владение Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Statsmodels) или SAS для аудита кода моделей, а также отличные навыки написания SQL-запросов для подготовки выборок;

• Опыт составления структурированных валидационных отчетов (Validation Reports) и защиты результатов перед внутренними комитетами и аудиторами;

• Свободное владение русским и казахским языками, а также английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше (наличие или подготовка к сертификациям FRM / PRM / CFA будет существенным преимуществом).

Присоединившись к нам, ты получишь:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования + квартальная и годовая премия по результатам эффективности твоей работы.

• График работы — с 9:00 до 18:00, 5/2.

• Работу в крутой команде с возможностью профессионального и карьерного развития.

• Курсы по запросу и поддержка в карьерном развитии: мы поддерживаем рост наших сотрудников через программы внутреннего обучения на корпоративной платформе HCB UpSkill.

• Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утверждённых лимитов.

• Комфортную среду: ультрасовременный и уютный офис HCB HUB. Мы находимся рядом с парком Dostyk: у нас есть летняя терраса, спортивный зал, своя столовая, кофейня с вкусными ценами и десертами, библиотека и зоны отдыха.

• Заботу о здоровье: у нас проходят групповые тренировки, йога-классы и массаж.

• Яркую корпоративную жизнь: мы регулярно проводим мероприятия, конкурсы и квизы, а также ты всегда сможешь найти единомышленников и друзей в клубах по интересам.

• Merch Store — это больше, чем просто мерч: это часть нашей культуры благодарности, в которой сотрудники могут заработать «спасибо», участвуя в жизни банка, и обменять их на брендированные продукты и уникальные активности с топ-менеджментом.

• Приятные скидки и привилегии: для наших сотрудников действуют специальные условия на продукты банка, а также корпоративные скидки до 20% на фитнес-клубы, клиники и в магазинах-партнерах.

• Реферальная программа: получай вознаграждение за рекомендацию друзей и знакомых на открытые вакансии банка.

• Дресс-код в стиле Smart Casual.