Руководитель направления по риск-моделированию

Описание

Перед командой прогнозирования и аналитки подразделения контроля риск-стратегий стоит задача по созданию продукта прогнозирования рисковых и финансовых метрик по кредитному портфелю розничного бизнеса для численной оценки эффективности работы риск-стратегий. Продукт, который необходимо создать: автоматизированный процесс прогнозирования и расчета прогнозов LTV по выданному кредитному портфелю ФЛ в разрезе сегментов, поколений выдач, уровня риска, и самое важное, оценка внедряемых в риск-стратегию изменений. Отдельное внимание необходимо уделить процессу оценки ожидаемой стоимости риска (CoR) на всем сроке жизни портфеля.

Обязанности

* сбор фактических данных по unit-экономике кредитных продуктов РБ и КБ в соответствии с внутренней методологией * расчет ключевых рисковых метрик кредитных портфелей (COR, EL, структура рабочего портфеля и т.д.), прогнозирование поведения портфеля на основе roll rates. * разработка и бэк-тест моделей для прогнозирования кредитного портфеля * проведение аналитики по кредитному портфелю * факторный анализ причин отклонения фактических от плановых значений * разработка и автоматизация отчетности * реализация отчетности с помощью BI-инструментов * подготовка презентационных и аналитических материалов для высшего руководства по результатам проделанной работы.

Требования

* опыт подготовки данных и создания моделей прогнозирования COR и LTV (желательно для розничного кредитного портфеля) * владение методами предиктивного когортного анализа * хорошим плюсом является опыт работы в следующих областях: DS/ML, финансовая или продуктовая аналитика и тестирование A/B гипотез, финансовое моделирование, риск-моделирование * навыки владения Python для анализа данных на продвинутом уровне * продвинутое знание SQL, Hive/Hadoop * владение Excel на высоком уровне * навыки работы с BI-инструментами визуализации отчетности; * навыки подготовки презентаций.

Условия

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская * возможность выбрать удобный график – офис/гибрид * ежегодный пересмотр зарплаты, квартальная и годовая премия (премия указывается в зависимости от должности и системы премирования) * корпоративный спортзал и зоны отдыха * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * программа адаптации и помощь руководителя на старте (для Junior позиций) * расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа * ипотека выгоднее до 7% для каждого сотрудника * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.