Data Scientist (Риски)

Описание

Risk Quants в поисках Data Scientist. Наша команда занимается финансовым моделированием и разработкой эффективных моделей ценообразования. Мы рассчитываем риск-метрики и разрабатываем стратегии по управлению рыночными рисками. Также работаем над созданием моделей для оценки экономического капитала и решаем другие значимые задачи в данной области.

Обязанности

* стохастическое и AI моделирование финансовых рынков * построение моделей стоимости производных финансовых инструментов * разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск) * аналитическая поддержка потребителей моделей рисков * предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска * проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.

Требования

* образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ) * уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями * умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc. * английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике). Плюсом будет: * наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.) * опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление * опыт управления рыночным и/или кредитным риском * умение работать с массивами данных (SQL, PySpark) * знания в области Machine Learning.

Условия

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская * формат работы: офис * годовая премия * корпоративный спортзал и зоны отдыха * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * регулярные митапы и развитое DS-community * расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.