Quantitative researcher

Ищем Quant-разработчика для создания и оптимизации высокопроизводительных торговых алгоритмов на централизованных криптобиржах (CEX), с фокусом на арбитраж и маркетмейкинг.

Обязанности:

• Разработка и поддержка торговых ботов для централизованных бирж
• Реализация и оптимизация стратегий арбитража и маркетмейкинга
• Разработка логики исполнения, управления капиталом и рисками
• Работа с данными в реальном времени и реализация latency-sensitive решений
• Мониторинг и адаптация стратегий под текущие рыночные условия

Требования:

• Опыт работы с инфраструктурой CEX (ордербуки, API, WebSocket, задержки)
• Уверенное понимание алгоритмической торговли, особенно арбитража и маркетмейкинга
• Опыт запуска стратегий в production (не только в симуляции/бэктесте)
• Опыт работы со спотовыми рынками и perpetual-фьючерсами
• Уверенное знание одного из языков: Python, C++ или Rust
• Понимание архитектуры низколатентных и высоконагруженных систем

Будет плюсом:

• Опыт торговли на нескольких CEX (Binance, OKX, Coinbase Pro и др.)
• Умение писать высокопроизводительные торговые боты на C++
• Опыт взаимодействия с DEX-платформами и понимание on-chain-инфраструктуры
• Знание RFQ-систем, колокации и HFT-инфраструктуры
• Навыки в количественном анализе, генерации сигналов, статистическом арбитраже
• Опыт в построении распределённых систем обработки рыночных данных