Junior/Middle Data Scientist (Валидация моделей кредитного риска КИБ)

Описание

Наше управление модельным риском Сбера-это внутренний консалтинг в области Data Science. Мы участвуем в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах банка, а также создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям. Вам предстоит работать над направлением риск-моделей по корпоративным клиентам. К этому стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО), модели ранней диагностики проблемности клиентов (blackbox алгоритмы) и модели оптимальной суммы и срока кредита (RBL/RBP/RBT).

Обязанности

* проверка математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе банка, рекомендации по их улучшению, создание альтернативных моделей (challenger) * оценка чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели * оценка импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации * анализ бизнес-процессов применения модели и оценка оптимальности применения модели в процессе * оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели * интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей * создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python) * участие в проектах по развитию IT инфраструктуры и автоматизации процессов.

Требования

* высшее экономическое или математическое образование * знание математической статистики, эконометрики и машинного обучения * опыт работы с Python * английский язык на уровне чтения статей по best practice подходам в риск-менеджменте, моделировании и посещения международных конференций * опыт программирования и работы с базами данных. Будет плюсом: * знание основ управления рисками в банке в частности регуляторных требований (Basel II, III) * опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере.

Условия

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская * формат работы: фулл тайм офис * годовая премия * корпоративный спортзал и зоны отдыха * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * регулярные митапы и развитое DS-community * расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.