Quantitative Analyst (Риски)

Описание

В подразделении риск-квантов (risk-quants) Сбера открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков и машинным обучением (ML).

Обязанности

* заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками * развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением * сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

Требования

* образование с математическим уклоном: предпочтительно (но не ограничиваясь) МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др. * понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики * программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch) * базовые знание ML/DL * классические методы ML, Deep Learning * современные генеративные модели / RL-алгоритмы * архитектуры и принципы LLM. Будет плюсом: * наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д. * окончание курсов ШАД, Vega или аналогов * опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL).

Условия

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская * формат работы: гибрид * ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия * корпоративный спортзал и зоны отдыха * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.